목 차

1. 연기금과 SRI

2. SRI펀드 시장동향

- 2014년 SRI펀드 시장동향

- 2014년 SRI공모펀드 시장동향

- 2014년 SRI사모펀드 시장동향

보고서 요약

연기금과 SRI

• 사회책임투자(SRI)를 하고 있다고 밝힌 공무원여금, 사학연금, 국민연금의 규모는 2014년 기준 6.6조원임
• 본 조사의 국민연금의 규모는 2014년 9월말 기준의 금액으로 12월말 SRI규모를 반영한다면 더 큰 규모가 될 것으로 보임
• 공무원연금과 사학연금의 경우, 작년에 비해 투자 금액이 줄어들었으나, 국민연금의 경우 약 5천억원 이상 증가한 모습을 보임
• 2014년 국민연금법 제 102조, 제 104조에 ‘사회책임투자’와 관련된 항목’환경, 사회, 지배구조’등의 요소 고려 및 공시에 관하여 개정되었으며, 이는 2015년 국민연금의 사회책임투자의 양적∙질적 성장을 기대할 수 있을 것으로 보임

SRI펀드 시장 동향

• 2014년 말 기준으로 펀드시장 동향을 살펴보면, 공모펀드 설정원본은 204조원, 사모펀드 설정원본은 177조원으로 총 382조원에 달했으나, 그 중 2014년도 SRI펀드 공모 및 사모 설정원본은 약 2조원임
• SRI사모는 약 9,765억원, SRI공모는 약 1.06조원으로 전체 펀드 설정원본의 0.53%에 불과함
• SRI펀드는 여전히 주식형 펀드가 대세를 보이고 있으며, SRI주식형 공모펀드는 총 52개로 약 9,925억원의 설정원본이 조사됨
• 2014년 SRI펀드 부문에 가장 특이점은 SRI채권형 펀드가 생겼다는 점이며, 그 SRI채권형 펀드 모두 클린에너지와 관련주식에 투자하는 것으로 밝히고 있음
• 2014년 SRI펀드의 투자지역은 국내 시장이 88% 비율로 약 9,356억원이 투자되는 반면, 해외 시장은 1,260억원이며, 국내외 혼합은 약 16억원이 투자되고 있음
• 투자기준을 환경(E),지배구조(G),ESG통합으로 구분하여 조사하였으며, 지배구조부문에 약 7,897억원이, 환경부문에 약 2,055억원이, ESG통합부문에 679억원이 설정원본으로 조사되었음

조사 방법

▶ 연기금의 SRI규모 개별 연기금 운용책임자 혹은 유관자로부터 직접 수집

▶ SRI공모펀드 자료 금융투자협회의 전자공시서비스 이용(2011년~2014년) 4개년 펀드자료 조사  

문의: 이다연 연구원(dayeon.lee@kosif.org)